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Mis à jour il y a 2 mois.
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L'erreur de suivi mesure l'écart entre la performance d'un FNB et celle de l'indice qu'il cherche à reproduire. Elle s'exprime généralement comme l'écart-type annualisé de la différence de rendements. Une erreur de suivi faible indique que le FNB réplique fidèlement son indice de référence.
VFV.TO suit le S&P 500. Si le S&P 500 gagne 10,0% une année et que VFV.TO gagne 9,75%, l'écart de performance (tracking difference) est de -0,25%. L'erreur de suivi annualisée sur plusieurs années pour les grands FNB comme VFV.TO ou ZSP.TO est généralement de 0,05 à 0,15%. Des FNB plus petits ou sur des marchés illiquides peuvent avoir des erreurs de suivi de 0,5% ou plus.
Un FNB peut avoir un RFG bas mais une erreur de suivi élevée (à cause de coûts de transaction internes, du prêt de titres non optimal, etc.), ce qui fait que son coût total réel est plus élevé que le RFG affiché. L'idéal est de comparer la tracking difference (différence de rendement sur 1 an) plutôt que l'erreur de suivi statistique pour évaluer l'efficacité réelle d'un FNB.